Comece cortando a massa folhada em 6 partes iguais e reserve.
Em seguida, faça um corte superficial no meio das salsichas, abra bem e recheie com a mussarela.
Para montar, acrescente 1 fatia de queijo cheddar na massa folhada, a salsicha com a parte do queijo para baixo e feche a massa.
Repita esse processo com toda a massa.
Em uma tigela pequena, adicione as gemas de ovo, o creme de leite e misture.
Passe todas as salsichas para uma assadeira grande e pincele a mistura que preparamos por cima de toda a massa.
Acrescente sementes de gergelim a gosto.
Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus e deixe assar por 20 minutos.
Sirva-se.